POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA MERANIA RIZIKA – Metóda Monte Carlo
POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA MERANIA RIZIKA
Metóda Monte Carlo
Simulácia – možná kombinácia vstupov pre dosiahnutie možných výsledkov Monte Carlo.
Pre každý faktor R by sa mala zadať funkcia rozdelenia pravdepodobnosti – distribučná funkcia. Metóda Monte Carlo vychádza z predpokladu, že funkcie rozdelenia pravdepodobnosti sú spojité náhodné veličiny, resp. že majú diskrétny charakter, avšak môžu nadobúdať veľký počet hodnôt. Na začiatok treba vychádzať z predpokladu, že špecifické faktory R majú tvar niektorého z teoretických rozdelení.
Pre označenie náhodných premenných sa používajú veľké písmená (X, Y, Z). Príslušné malé písmená (x, y, z) označujú možné hodnoty týchto náhodných premenných.
Označenie P(X – x) znamená pravdepodobnosť, že náhodná premenná X bude mať pri realizácii náhodného pokusu hodnotu menšiu ako reálne číslo x. Označenie P(x1 – X – x2) značí pravdepodobnosť, že náhodná premenná X má hodnotu z intervalu (x1, x2).
