POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA MERANIA RIZIKA – Metóda Monte Carlo 2.
POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA MERANIA RIZIKA – Metóda Monte Carlo 2
Jednou z možností popisu rozdelenia pravdepodobnosti náhodnej premennej je distribučná funkcia F(x). Je to reálna funkcia definovaná pre každé x z číselnej osi vzťahom: F(x) = P(X – x).
Vyjadruje pravdepodobnosť, že náhodná premenná X bude mať hodnoty menšie ako reálne číslo x.
Distribučná funkcia rozdelenia pravdepodobnosti každého faktora R vychádza z analýzy dát.
Najčastejšie sa vychádza zo známeho teoretického rozdelenia. Pre ekonomické úlohy sa používa
normálne rozdelenie, keďže na každý faktor pôsobí veľký počet rôznych faktorov.
Pri metóde Monte Carlo ide o to, že sa náhodne vyberajú hodnoty faktorov R zo vstupných hodnôt. Proces, pri ktorom sa náhodne vyberajú hodnoty faktorov rizika zo vstupných premenných sa nazýva „vzorkovanie“.
Dve najvýznamnejšie vzorkovacie metódy sú:
• Monte Carlo,
• Latin Hyper Cube.
