Schéma postupu stanovenia rizikovej krivky počítačovou simuláciou 2.
Schéma postupu stanovenia rizikovej krivky počítačovou simuláciou 2.
Náročnosť priameho expertného určovania subjektívneho rozdelenia pravdepodobnosti dôsledkov rizikových variantov sa dá značne znížiť uplatnením počítačového modelu simulácie – napr. metódou Monte Carlo, resp. Latin Hyper Cube.
Základom tohto prístupu je konštrukcia matematického modelu závislosti zvoleného kritéria hodnotenia na ovplyvňujúcich veličinách, z ktorých niektoré predstavujú faktory rizika.
Úlohou experta nie je určovať priamo rozdelenie pravdepodobnosti daného kritéria hodnotenia, ale riešiť ľahšiu úlohu stanovenia subjektívneho rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých faktorov rizika (predajná cena, výška predaja, cena materiálov a energie, mzdové náklady).
Rozdelenie pravdepodobnosti zvoleného kritéria hodnotenia sa v tomto prípade stanoví pomocou matematického modelu s využitím týchto subjektívnych rozdelení pravdepodobnosti rizikových faktorov.
Jadro riešenia tvorí generovanie veľkého počtu rizikových situácií s využitím metód počítačovej simulácie. Pre každú vytvorenú rizikovú situáciu sa má vypočítať hodnota kritéria hodnotenia projektu. Po vytvorení dostatočného počtu rizikových situácií a stanovení zodpovedajúcich hodnôt kritéria hodnotenia projektu systém na podporu rozhodovania poskytuje výstupy v podobe rozdelenia pravdepodobnosti kritérií hodnotenia daného projektu.
